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年化收益率40% 互联网基因更胜基金经理?

年化收益率40%

互联网基因更胜基金经理?

本报讯 (记者吴倩)互联网金融创新浪潮不断袭来,基金公司开始将眼光投向互联网平台之下的宝藏――大数据应用。短短数日,就有两家基金公司联手互联网巨头推出基于大数据的投资指数。用互联网大数据作为重要因子指导投资能否战胜市场?历史数据不能代表未来,不过模拟测算数据显示,有的相关指数的年化收益率在40%左右。

多家基金发力大数据

中证指数公司、百度和广发基金三家行业巨头本周二联合推出中证百度百发策略100指数,国内首个真正利用大数据技术开发的互联网金融指数横空出世。

据悉,国内三甲基金公司之一南方基金与新浪网也启动战略合作,即将推出国内首只财经大数据策略指数。

本次联合推出的财经大数据策略指数将基金公司专业股票研究优势与互联网“大数据”结合,在南方基金量化投资研究平台的基础上,精选出具有超额收益预期的股票,构建、编制并发布策略指数。

“新浪财经的股票频道、财经新闻、股吧论坛和新浪微博,对上市公司有着及时全面的资讯覆盖,其财经数据的互动信息来自专业的投资者。”新浪方面的项目负责人称,新浪财经的数据平台隐含海量的投资辅助信息。

而南方基金量化团队则是通过对新浪在财经领域的“大数据”定性与定量分析,找出股票热度预期、成长预期、估值提升预期与股价表现的同步关系,构建策略因子,构建、编制并发布策略指数。

另有业内人士透露,有深圳的基金公司也欲和东方财富网合作推出基于大数据的指数产品。

境外市场已有先例

事实上,在境外市场,早有基金产品通过互联网信息管窥市场情绪指导投资。

2011年,英国对冲基金Derwent Capital Markets建立了一个规模为4000万美元的对冲基金,此基金将利用Twitter帮助公司投资。

据透露,在中证百度百发策略100指数发布后,广发基金预计将于本月把相关基金产品上报证监会,如若获批,该产品预计9、10月份发行。而基于财经大数据策略指数的产品,据了解,预计将于今年底明年初开发。

“从目前国内量化投资现状来看,传统的基于财务数据、估值成长因子、技术指标因子的多因子模型研究框架已经非常成熟,越来越难以获得超额收益,因此近几年新闻事件、公司事件对于股价的影响成为量化投资者研究热点。”南方基金数量化投资部总监刘治平介绍道。

网络数据预测股市?看着挺美

用互联网大数据作为重要因子指导投资能否战胜市场?广发证券近期发布了一篇研究报告,通过挖掘百度新闻下的沪深300指数成分股的新闻数量,一旦某上市公司的新闻突然增多就视为利好,反之则视为利空。广发证券利用2011年~2014年5月2日的历史数据回测发现,通过监测新闻的多寡,可以实现37.03%的年化收益,而同期沪深300指数却下跌16.24%。而模拟数据显示,2009年以来,中证百度百发策略100指数年化收益为40.9%,同期沪深300指数年化收益率为3.3%。

据南方基金透露,内部测算结果显示,在波动率略微增大的情况下,财经大数据策略指数收益率大幅跑赢了同期的基准指数。

(责任编辑:王姣雁)

作者:www.ccpit.org    日期:2014-07-12    来源:www.ce.cn   点击:732